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老鲁:股指期货对股市的影响及套利策略等

2022-07-19 19:57 来源:和讯论坛 作者: admin
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老鲁:股指期货对股市的影响及套利策略等

1。 可以引来更多资金入市
指数期货一般走在指数前面。如果期货高于现货, 就存在套利机会。 许多机构入社保基金, 保险资金。。。是不能冒险大比例投资股票的。 但是套利不同,买进指数股, 同时卖空指数期货,就可以稳赚不赔。

2。会促进股市波动
指数期货可用于控制风险, 减少投资者资金波动, 但是并不等于可以减少行情波动。比如,当有人拉高指数时,套利资金进入必然拉高现货, 现货上涨有推动期货上涨。。。造成恶性循环。 相反,期货下跌将赶出套利资金, 套利资金退出会加重股市下跌。。。

3。防止逼空
中国期货市场有逼空习惯,当年519国债期货的走势后来使得开始做多的大机构都感到惊愕。关闭国债期货后, 519国债一落千丈。绿豆, 橡胶, 胶合板。。。。逼空现象屡屡发生。所以,单向卖空风险是极大的。

4。 合适的做法

如果不是特别看空股市,买进好股票, 少量卖空期货控制风险是稳当的做法。
如果认为股市还会稳定上涨,也不妨单向做多期货;但是比例最好不要太大。永远想象自己是在买现货,“现货”市值不要超过是自有资金3倍--其实3倍就是200%透支。


利用指数期货套利的几种方法:
1。 买进指数股, 在指数期货高于指数时卖空期货;等到期货到期时平仓;
2。 买进自己认为近期强于大盘的股票, 同时卖出指数期货;
3。 买进认购权证, 同时卖空指数期货;
4。 买进指数期货, 同时买进姑空权证;--权证要在价内才好。溢价高不可行。
5。 国内指数和港股指数反做;比如相信A姑表现优于港股, 可以买进A股指数期货, 卖空恒生指数期货;
6。 结合港股涡轮---暂不细谈。

自上而下风险渐渐增大,可能的利润空间也渐渐变大。

7. 结合股票, 指数期货, 商品期货三者套利
比如:铜铝股票价格低估时,可以买进铜铝股票, 同时卖空股市指数期货铜铝期货


指数期货会缩小大户小户之间的距离。小户可以利用指数大做, 大户可能一夜后变为小户。 
(免责声明;本文仅代表作者观点 请谨慎采纳 与网站观点无关)
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1。 可以引来更多资金入市
指数期货一般走在指数前面。如果期货高于现货, 就存在套利机会。 许多机构入社保基金, 保险资金。。。是不能冒险大比例投资股票的。 但是套利不同,买进指数股, 同时卖空指数期货,就可以稳赚不赔。

2。会促进股市波动
指数期货可用于控制风险, 减少投资者资金波动, 但是并不等于可以减少行情波动。比如,当有人拉高指数时,套利资金进入必然拉高现货, 现货上涨有推动期货上涨。。。造成恶性循环。 相反,期货下跌将赶出套利资金, 套利资金退出会加重股市下跌。。。

3。防止逼空
中国期货市场有逼空习惯,当年519国债期货的走势后来使得开始做多的大机构都感到惊愕。关闭国债期货后, 519国债一落千丈。绿豆, 橡胶, 胶合板。。。。逼空现象屡屡发生。所以,单向卖空风险是极大的。

4。 合适的做法

如果不是特别看空股市,买进好股票, 少量卖空期货控制风险是稳当的做法。
如果认为股市还会稳定上涨,也不妨单向做多期货;但是比例最好不要太大。永远想象自己是在买现货,“现货”市值不要超过是自有资金3倍--其实3倍就是200%透支。


利用指数期货套利的几种方法:
1。 买进指数股, 在指数期货高于指数时卖空期货;等到期货到期时平仓;
2。 买进自己认为近期强于大盘的股票, 同时卖出指数期货;
3。 买进认购权证, 同时卖空指数期货;
4。 买进指数期货, 同时买进姑空权证;--权证要在价内才好。溢价高不可行。
5。 国内指数和港股指数反做;比如相信A姑表现优于港股, 可以买进A股指数期货, 卖空恒生指数期货;
6。 结合港股涡轮---暂不细谈。

自上而下风险渐渐增大,可能的利润空间也渐渐变大。

7. 结合股票, 指数期货, 商品期货三者套利
比如:铜铝股票价格低估时,可以买进铜铝股票, 同时卖空股市指数期货铜铝期货


指数期货会缩小大户小户之间的距离。小户可以利用指数大做, 大户可能一夜后变为小户。 
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