2％市场趋势转向系统
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|首先要决定最近5天的趋势方向是上升还是下降。如果今天的收盘价高于5天前的收盘价，则趋势向上。假使今天的收盘价低于5天前的收盘价，则趋势向下。若是最近5天的趋势向下，则第一笔交易将是买进。当价格比最近5个交易日出现最低价格高2％时，进场买入。一旦买进，就持有该头寸直到价格比最近5个交易日的最高价位低2％的时候。当价格到达这一点，便将多头头寸了结并且进场做空。一旦做空，就持有空头头寸直到价格比最近5个交易日的最低价高2％的时候。价格到达这一点，便回补空头头寸并且进场买入。继续以此方式交易下去。如果开始交易时，最近5个交易日的趋势是下降，你的第一笔交易应该是做空。依照前面提到的规则改变交易的方向，由空转多，周而复始。你只有在决定第一笔交易的方向时，才需使用5日趋势指标。
如果规则显示改变交易方向时—价格比过去5天的最高点低2％，又比过去5天最低点高2％，你就在当日继续持有原先的头寸，待下一个交易日再以前述规则重新作判断。当然发生这种情况的几率不大。图4-3-1说明了“2％转向系统”如何发生效用。第一次见到这种方法是在布鲁斯·巴布科克（美国）所著，黄凯译的《高级技术分析》一书中，原作者并没有做任何历史价位测试，就选用2％的价格变动作为判断趋势改变的条件。他认为，这个数值似乎是一项可以适用于各个市场的合理数字。如果利用历史价位数据进行彻底的测试，然后寻求最佳的数字来建立交易系统，这系统就不再是合格的“非曲线匹配”交易系统。这是一种非曲线匹配的系统，是一种很简单的顺势操作观念，使用2个百分点的变化作为进出的信号。这种简单方法与其他著名系统的绩效相比并不相上下。国外有这方面比较详细的绩效评价，其在指数型品种中的表现还是相当优秀的。我本人曾经尝试过这种方法，结果不是十分理想，分析其主要的原因可能是我们的商品期货合约并不具备独立的定价权，导致的在日线级别上的跳空缺口太多。但其在模拟的股指期货的交易中，还的确取得了相当不错的成绩。
图4-3-1 2％转向系统