入市建仓时机选择——RSI入市交易过滤器
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|顺势系统面临的一个最普遍的问题是在趋势强烈反转后进入了市场。正确的人市永远不是在市场转向时出现的，而是在新走向的价格重大变动之后出现的。常见的情况是，反转走势的短期变动造成了市场超买或超卖，从而使市场极易受短期变化的影响。走势的强大变化产生了顺势信号后，几乎每个人都碰到过同样的问题：市场连续三天猛涨后，你还敢冒险入市吗？或连续猛涨五天后呢？你会等着瞧吗？如果你会等，你在等待什么呢？
RSI过滤器提供了解决这一常见问题的巧妙方法。如果RSI的值大于75（如果你是买进），或是小于25（如果你是卖出），则推迟入市。只当RSI返回到75到25之间后才入市。按照定义，会发生微小的市场变化，那么你的入市就不会在超买或超卖区位。（见图2-84）
图2-84
利用RSI再入市
假如你刚刚被迫平仓出场，但趋势依然良好。现在所需的是选择一个再人市的准确方法，以此将你原来的亏损降到最低。
利用一个短期的（比如3日）相对强弱指数，等着它反转，然后只沿着趋势方向入市。为了做进一步的阐释，我们假定你的指标显示市场在走下坡路，你需要一个再入市点。我们进一步假设相对强弱指数在持续下降，现在已低于50了。试着等到相对强弱指数返回到50以上，然后，当它转向朝下时，立即卖空。短期相对强弱指数十分敏感，等待它稍微向上运动，就可以缓和当前任何的超买或超卖情况，使你在微小的趋势变化期间能够重新入市。（见图）
利用SRI获利
相对强弱指数最宝贵的用途之一是有助于取利。退而静观，等着利润增长，总是件美事，但是利用相对缓慢的研究来赚取利润不可避免地会在退市信号产生前吐回一定量的利润，你自然会不甘心的。所需的是一种能快速识别出市场的顶峰的退市方法，再佐以跟踪止损的方法，只要市场持续运转下去，利润就能增长。
至于取利，试试短期相对强弱指数。10日或14日的RSI一般反应还不够迅速，不宜用于取利。当相对强弱指数达到75或更高点（如果你做空，则是25或更低点），然后撤回10或更多的点数，取利信号就完成了。比如，假设相对强弱指数上升到87点，然后回落到65点。在这一点，市场显然处于停滞状态，你应该采取措施保护收益。在最近n天的低价处或是先前决定的定额处，接近这一数字的均可，设置跟踪止损指令。（见图2-86，9月份长期国债）
图2-86
我们发现n天低价用作跟踪点特别有用。市场很可能会返回上升发展趋势，没有触及你的止损点，跟踪止损仍可持续一段时间。定额跟踪止损法也很奏效。