股指期货的套期保值有什么效果?
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|例:从2008年7月21日开始进行股指期货的正向套期保值策略,至年末结束。假设套期保值成本为8%(包含资金借贷成本和交易成本),期货初始持仓比例为50%,根据计算,初始资金投入为221.8万元,期末盈利13.2万元,套期保值的无风险收益率达到1.95%,而同期沪深300指数下跌了30.2%。
图1.3 自2008年10月20日起的股指仿真交易价差走势
表1.1 套保盈亏分析
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